Pénzügyi idősorok hiányzó adatainak kezelése afrikai devizaárfolyamok példáján /
A tanulmány célja a pénzügyi idősorokban megjelenő adathiányok kezelésére alkalmazott főbb eljárások összehasonlítása, azok momentumokra, volatilitás-modellezésre és Value-at-Risk jelzésekre gyakorolt hatásain keresztül. Tekintettel arra, hogy a hiányzó adatok kezelését elsősorban kérdőíves lekérdez...
Elmentve itt :
| Szerzők: | |
|---|---|
| Dokumentumtípus: | Cikk |
| Megjelent: |
JATEPress
Szeged
2002
|
| Sorozat: | Két évtizedes a regionális tudományi műhely Szegeden: 1997–2017
|
| Kulcsszavak: | Pénzügy, Devizaárfolyam - afrikai, Gazdaságtudomány |
| Tárgyszavak: | |
| Online Access: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/57609 |
| LEADER | 02031nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | acta57609 | ||
| 005 | 20240422154207.0 | ||
| 008 | 190423s2002 hu o 000 hun d | ||
| 020 | |a 978-963-315-361-1 | ||
| 040 | |a SZTE Egyetemi Kiadványok Repozitórium |b hun | ||
| 041 | |a hun | ||
| 100 | 1 | |a Sávai Marianna | |
| 245 | 1 | 0 | |a Pénzügyi idősorok hiányzó adatainak kezelése |h [elektronikus dokumentum] : |b afrikai devizaárfolyamok példáján / |c Sávai Marianna |
| 260 | |a JATEPress |b Szeged |c 2002 | ||
| 300 | |a 422-440 | ||
| 490 | 0 | |a Két évtizedes a regionális tudományi műhely Szegeden: 1997–2017 | |
| 520 | 3 | |a A tanulmány célja a pénzügyi idősorokban megjelenő adathiányok kezelésére alkalmazott főbb eljárások összehasonlítása, azok momentumokra, volatilitás-modellezésre és Value-at-Risk jelzésekre gyakorolt hatásain keresztül. Tekintettel arra, hogy a hiányzó adatok kezelését elsősorban kérdőíves lekérdezésekből származó adathiányok esetében tárgyalja a szakirodalom elsődlegesen, szükséges a pénzügyi idősorokon történő összehasonlításuk. A szerzők a listaszerű adattörlést, átlaggal pótlást és a likelihood-becsléseken alapuló általános várakozásmaximalizációs eljárásokat hasonlítják össze napi záró devizás idősorokon. A vizsgált minta az afrikai lebegő devizákat tartalmazza 2000. március 8. és 2015. március 6. között dollárban denominálva, kiegészítve az euróval és az ahhoz kötött CFA frankkal. Az elvégzett számítások eredményei alapján az EM-eljárás alkalmazását nem javasolják, annak a volatilitásra, korrelációra és extrém elmozdulásokra gyakorolt hatásai miatt. | |
| 650 | 4 | |a Társadalomtudományok | |
| 650 | 4 | |a Közgazdasági és gazdálkodástudományok | |
| 695 | |a Pénzügy, Devizaárfolyam - afrikai, Gazdaságtudomány | ||
| 700 | 0 | 1 | |a Kiss Gábor Dávid |e aut |
| 856 | 4 | 0 | |u http://acta.bibl.u-szeged.hu/57609/1/ket_evtizedes_a_regionalis_tudomanyi_muhely_szegeden_422-440.pdf |z Dokumentum-elérés |