Asymptotically optimal tests for a discrete time random field HJM type interest rate model

QR kód

Asymptotically optimal tests for a discrete time random field HJM type interest rate model

Elmentve itt :

Bibliográfiai részletek
Szerzők:	Fülöp Erika Pap Gyula
Dokumentumtípus:	Cikk
Megjelent:	2007
Sorozat:	Acta scientiarum mathematicarum 73 No. 3-4
Kulcsszavak:	Matematika
Online Access:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/16217

Hasonló tételek

On mixing rates for nonisotropic random fields
Szerző: Bradley Richard C.
Megjelent: (1999)

On a type of universal forms in discretely valued fields
Szerző: Schwarz Štefan
Megjelent: (1956)

Extremal theorems in random discrete structures
Szerző: Balogh József
Megjelent: (2013)

Interest rate model risk and Basel II a simulation study : [absztrakt] /
Szerző: Lang Sebastian, et al.
Megjelent: (2009)

Strong consistency of parameter estimators and simulations in a forward interest rate model
Szerző: Fülöp Erika
Megjelent: (2014)

An online change detection test for parametric discrete-time stochastic processes
Szerző: K. Nedényi Fanni
Megjelent: (2018)

A Convexity Property of Discrete Random Walks
Szerző: Nagy Gábor, et al.
Megjelent: (2016)

Parameter estimation for the subcritical Heston model based on discrete time observations
Szerző: Barczy Mátyás, et al.
Megjelent: (2016)

On the convexity of a hitting distribution for discrete random walks
Szerző: Nagy Gábor, et al.
Megjelent: (2016)

On the convexity of a hitting distribution for discrete random walks
Szerző: Nagy V. Gábor, et al.
Megjelent: (2016)

Asymptotic freeness almost everywhere for random matrices
Szerző: Hiai Fumio, et al.
Megjelent: (2000)

Some discrete inequalities of Opial's type
Szerző: Milovanović Gradimir V., et al.
Megjelent: (1984)

The issue of interest rate under the CISG and related judicial practice
Szerző: Víg Zoltán, et al.
Megjelent: (2022)

Asymptotic Bernstein type inequalities
Szerző: Nagy Béla
Megjelent: (2006)

Comparison theorems and asymptotic behavior of solutions of discrete fractional equations
Szerző: Jia Baoguo, et al.
Megjelent: (2015)

The asymptotic distribution of the total heights of random rooted trees
Szerző: Takács Lajos
Megjelent: (1993)

Measuring monetary policy by money supply and interest rate evidence from emerging economies /
Szerző: Bui Thanh Trung, et al.
Megjelent: (2021)

Strong laws for delayed sums of random fields
Szerző: Stadtmüller Ulrich, et al.
Megjelent: (2009)

Relaxed sector condition and random walk in divergence free random drift field
Szerző: Tóth Bálint
Megjelent: (2012)

Modelling and optimizing testing strategies for epidemic outbreaks
Szerző: Tekeli Tamás
Megjelent: (2023)

The time evolution of permutations under random stirring
Szerző: Vető Bálint
Megjelent: (2006)

Study on the Capital of Domestic Health Funds in an Environment of Interest Rates Close to Zero
Szerző: Tóth Balázs, et al.
Megjelent: (2019)

Adsorption-desorption processes on discrete substrates-optimization of monolayer growth
Szerző: Lončarević Ivana, et al.
Megjelent: (2018)

Lévy's fractional Brownian random field and function spaces
Szerző: Ciesielski Zbigniew, et al.
Megjelent: (1995)

Moment inequalities for the maximum of partial sums of random fields
Szerző: Móricz Ferenc
Megjelent: (1977)

Asymptotic properties of solutions of Riccati matrix equations and inequalities for discrete symplectic systems
Szerző: Hilscher Roman Šimon
Megjelent: (2015)

Interval predictors for a class of uncertain discrete-time systems
Szerző: Meslem Nacim, et al.
Megjelent: (2020)

On the stability of the local time of a symmetric random walk
Szerző: Csörgő Miklós, et al.
Megjelent: (1985)

Asymptotic behavior of solutions of difference equations with continuous time
Szerző: Péics Hajnalka
Megjelent: (2000)

Necessary and sufficient condition for the global stability of a delayed discrete-time neuron model
Szerző: Bartha Ferenc Ágoston, et al.
Megjelent: (2014)

Analysis of the dynamic relation between the currency rates and the interest rates from Romania and euro area before and after the financial crisis
Szerző: Stefanescu Razvan, et al.
Megjelent: (2010)

Application of Discrete Tomographic Methods in Nondestructive Testing and Materials Science
Szerző: Rodek Lajos
Megjelent: (2016)

Asymptotic behavior of critical indecomposable multi-type branching processes with immigration
Szerző: Danka Tivadar, et al.
Megjelent: (2016)

A novel optimization-based reconstruction algorithm for multivalued discrete tomography
Szerző: Varga László, et al.
Megjelent: (2012)

Analysis of the dynamic relation between the currency rates and the interest rates from Romania and the Euro area before and after the financial crisis [absztrakt] /
Szerző: Stefanescu Razvan, et al.
Megjelent: (2009)

Strong limit theorems for quasi-orthogonal random fields II.
Szerző: Móricz Ferenc
Megjelent: (1991)

Asymptotic inference for a stochastic differential equation with uniformly distributed time delay
Szerző: Benke János Marcell, et al.
Megjelent: (2015)

A parallelized sequential random search global optimization algorithm
Szerző: Ortigosa Pilar M., et al.
Megjelent: (1999)

On the asymptotic behaviour of solutions of an asymptotically Lotka-Volterra model
Szerző: Dénes Attila, et al.
Megjelent: (2016)

On the asymptotic behaviour of solutions of an asymptotically Lotka–Volterra model
Szerző: Dénes Attila, et al.
Megjelent: (2016)